<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"><channel><title>Joaquin Bejar (Français)</title><description>Notes sur le développement quantitatif, l’infrastructure de trading et les algorithmes.</description><link>https://joaquinbejar.capitaldelta.co/fr/</link><language>fr</language><item><title>Véga : exploiter la volatilité pour optimiser votre portefeuille d&apos;options</title><link>https://joaquinbejar.capitaldelta.co/fr/blog/vega-exploiter-la-volatilite-pour-optimiser-votre-portefeuille-d-options/</link><guid isPermaLink="true">https://joaquinbejar.capitaldelta.co/fr/blog/vega-exploiter-la-volatilite-pour-optimiser-votre-portefeuille-d-options/</guid><description>Apprenez à tirer parti de la sensibilité au véga pour optimiser votre portefeuille d&apos;options et mettre en œuvre des stratégies de trading efficaces fondées sur la volatilité.</description><pubDate>Thu, 19 Jun 2025 00:00:00 GMT</pubDate><category>Développement quantitatif</category><category>Options</category><category>Grecques</category><category>Véga</category><category>Volatilité</category><category>Optimisation de portefeuille</category><author>Joaquin Bejar</author></item><item><title>Gamma : l&apos;ennemi caché des stratégies delta neutres sur les options 0DTE</title><link>https://joaquinbejar.capitaldelta.co/fr/blog/gamma-l-ennemi-cache-des-strategies-delta-neutres-sur-options-0dte/</link><guid isPermaLink="true">https://joaquinbejar.capitaldelta.co/fr/blog/gamma-l-ennemi-cache-des-strategies-delta-neutres-sur-options-0dte/</guid><description>Pourquoi le gamma devient particulièrement problématique dans les stratégies delta neutres sur les options à échéance le jour même, avec des enseignements pratiques pour les traders.</description><pubDate>Wed, 19 Mar 2025 00:00:00 GMT</pubDate><category>Développement quantitatif</category><category>Options</category><category>Grecques</category><category>Gamma</category><category>Delta neutre</category><category>0DTE</category><author>Joaquin Bejar</author></item><item><title>La puissance du thêta : maîtriser l&apos;érosion temporelle dans les stratégies d&apos;options</title><link>https://joaquinbejar.capitaldelta.co/fr/blog/la-puissance-du-theta-maitriser-l-erosion-temporelle-des-options/</link><guid isPermaLink="true">https://joaquinbejar.capitaldelta.co/fr/blog/la-puissance-du-theta-maitriser-l-erosion-temporelle-des-options/</guid><description>Comprendre le fonctionnement du thêta et son impact sur les stratégies d&apos;options, avec un éclairage sur le calcul de l&apos;érosion temporelle et son comportement non linéaire.</description><pubDate>Mon, 23 Dec 2024 00:00:00 GMT</pubDate><category>Développement quantitatif</category><category>Options</category><category>Grecques</category><category>Thêta</category><category>Érosion temporelle</category><category>Stratégies d’options</category><author>Joaquin Bejar</author></item><item><title>Au-delà des paris directionnels : construire des stratégies delta neutres systématiques</title><link>https://joaquinbejar.capitaldelta.co/fr/blog/au-dela-des-paris-directionnels-strategies-delta-neutres-systematiques/</link><guid isPermaLink="true">https://joaquinbejar.capitaldelta.co/fr/blog/au-dela-des-paris-directionnels-strategies-delta-neutres-systematiques/</guid><description>Une exploration des cadres mathématiques pour des stratégies d&apos;options delta neutres qui exploitent les inefficiences de valorisation grâce à une modélisation quantitative systématique.</description><pubDate>Sun, 15 Dec 2024 00:00:00 GMT</pubDate><category>Développement quantitatif</category><category>Options</category><category>Delta neutre</category><category>Trading systématique</category><author>Joaquin Bejar</author></item><item><title>Une approche structurée des stratégies de trading d&apos;options</title><link>https://joaquinbejar.capitaldelta.co/fr/blog/une-approche-structuree-des-strategies-de-trading-d-options/</link><guid isPermaLink="true">https://joaquinbejar.capitaldelta.co/fr/blog/une-approche-structuree-des-strategies-de-trading-d-options/</guid><description>Un cadre complet pour classer les stratégies d&apos;options selon le biais de marché, les anticipations de volatilité et la tolérance au risque, afin d&apos;améliorer vos décisions de trading.</description><pubDate>Sun, 08 Dec 2024 00:00:00 GMT</pubDate><category>Développement quantitatif</category><category>Options</category><category>Stratégies d’options</category><category>Gestion du risque</category><author>Joaquin Bejar</author></item></channel></rss>