Desarrollo cuantitativo
Vega: aprovechar la volatilidad para optimizar tu cartera de opciones
Aprende a aprovechar la sensibilidad vega para optimizar tu cartera de opciones y aplicar estrategias de trading eficaces basadas en la volatilidad.
Archivo
Artículos
5 artículos en este idioma, del más reciente al más antiguo.
2025
Desarrollo cuantitativo
Gamma: el enemigo oculto de las estrategias delta neutral en opciones 0DTE
Por qué gamma resulta especialmente problemática en las estrategias delta neutral con opciones que vencen en el mismo día, con ideas prácticas para traders.
2024
Desarrollo cuantitativo
El poder de theta: cómo dominar el decaimiento temporal en las estrategias de opciones
Cómo funciona theta y cómo afecta a las estrategias de opciones, con ideas sobre el cálculo del decaimiento temporal y su comportamiento no lineal.
Desarrollo cuantitativo
Más allá de las apuestas direccionales: cómo construir estrategias delta neutral sistemáticas
Un recorrido por los marcos matemáticos de las estrategias de opciones delta neutral que aprovechan ineficiencias de precio mediante modelización cuantitativa sistemática.
Desarrollo cuantitativo
Una aproximación estructurada a las estrategias de trading con opciones
Un marco completo para clasificar las estrategias de opciones según el sesgo de mercado, las expectativas de volatilidad y la tolerancia al riesgo, con el fin de mejorar las decisiones de trading.