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Développement quantitatif
Apprenez à tirer parti de la sensibilité au véga pour optimiser votre portefeuille d'options et mettre en œuvre des stratégies de trading efficaces fondées sur la volatilité.
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Pourquoi le gamma devient particulièrement problématique dans les stratégies delta neutres sur les options à échéance le jour même, avec des enseignements pratiques pour les traders.
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Comprendre le fonctionnement du thêta et son impact sur les stratégies d'options, avec un éclairage sur le calcul de l'érosion temporelle et son comportement non linéaire.
Développement quantitatif
Une exploration des cadres mathématiques pour des stratégies d'options delta neutres qui exploitent les inefficiences de valorisation grâce à une modélisation quantitative systématique.
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Un cadre complet pour classer les stratégies d'options selon le biais de marché, les anticipations de volatilité et la tolérance au risque, afin d'améliorer vos décisions de trading.