Desarrollo cuantitativo
Vega: aprovechar la volatilidad para optimizar tu cartera de opciones
Aprende a aprovechar la sensibilidad vega para optimizar tu cartera de opciones y aplicar estrategias de trading eficaces basadas en la volatilidad.
Joaquin Bejar · Cuaderno de ingeniería
Notas sobre cómo construir sistemas de trading y las matemáticas que los sostienen.
Desarrollo cuantitativo, infraestructura de trading y algoritmos, explicados con código y mediciones. Escrito en inglés y traducido al español, francés, alemán y chino simplificado.
Destacados
Desarrollo cuantitativo
Gamma: el enemigo oculto de las estrategias delta neutral en opciones 0DTE
Por qué gamma resulta especialmente problemática en las estrategias delta neutral con opciones que vencen en el mismo día, con ideas prácticas para traders.
Últimos artículos
Todos los artículosDesarrollo cuantitativo
El poder de theta: cómo dominar el decaimiento temporal en las estrategias de opciones
Cómo funciona theta y cómo afecta a las estrategias de opciones, con ideas sobre el cálculo del decaimiento temporal y su comportamiento no lineal.
Desarrollo cuantitativo
Más allá de las apuestas direccionales: cómo construir estrategias delta neutral sistemáticas
Un recorrido por los marcos matemáticos de las estrategias de opciones delta neutral que aprovechan ineficiencias de precio mediante modelización cuantitativa sistemática.
Desarrollo cuantitativo
Una aproximación estructurada a las estrategias de trading con opciones
Un marco completo para clasificar las estrategias de opciones según el sesgo de mercado, las expectativas de volatilidad y la tolerancia al riesgo, con el fin de mejorar las decisiones de trading.
Demo en vivo
Chainwalk
Mira cómo respira una posición de opciones.
Un simulador que lleva una posición de opciones multi-pata a través de un mercado estocástico, paso a paso, mostrando el P&L y doce griegas mientras cambian. Cada precio es un bid o un ask, así que el spread y la comisión se cobran al entrar, y cada ejecución es reproducible y se puede compartir.
- Varios vencimientos y strikes vivos a la vez sobre una misma cinta de mercado
- Diez modelos estocásticos, del movimiento browniano geométrico a Heston y GARCH
- Una API de estudios para informes Monte Carlo sobre miles de trayectorias
Código abierto
Los 67 repositoriosLibros de órdenes y matching
OrderBook-rs (GitHub)
A high-performance, thread-safe limit order book implementation written in Rust. This project provides a comprehensive order matching engine designed for low-latency trading systems, with a focus on concurrent access patterns and lock-free data structures.
Opciones y derivados
OptionStratLib (GitHub)
OptionStratLib is a comprehensive Rust library for options trading and strategy development across multiple asset classes.
Market making y DeFi
market-maker-rs (GitHub)
A Rust library implementing quantitative market making strategies, starting with the Avellaneda-Stoikov model. This library provides the mathematical foundations and domain models necessary for building automated market making systems for financial markets.