Desarrollo cuantitativo
Vega: aprovechar la volatilidad para optimizar tu cartera de opciones
Aprende a aprovechar la sensibilidad vega para optimizar tu cartera de opciones y aplicar estrategias de trading eficaces basadas en la volatilidad.
Joaquin Bejar · Cuaderno de ingeniería
Notas sobre cómo construir sistemas de trading y las matemáticas que los sostienen.
Desarrollo cuantitativo, infraestructura de trading y algoritmos, explicados con código y mediciones. Escrito en inglés y traducido al español, francés, alemán y chino simplificado.
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Código abierto
Los 67 repositoriosLibros de órdenes y matching
OrderBook-rs (GitHub)
A high-performance, thread-safe limit order book implementation written in Rust. This project provides a comprehensive order matching engine designed for low-latency trading systems, with a focus on concurrent access patterns and lock-free data structures.
Opciones y derivados
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OptionStratLib is a comprehensive Rust library for options trading and strategy development across multiple asset classes.
Market making y DeFi
market-maker-rs (GitHub)
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