Joaquin Bejar

Des systèmes que j’ai construits pour des sociétés de trading et des plateformes d’échange. Les noms des clients et employeurs sont omis.

• 2025–2026

  Plateforme hybride pour structures d’options

  Une plateforme non dépositaire d’options crypto et de structures multi-jambes : l’appariement, le risque, les liquidations et le RFQ tournent hors chaîne en Rust, tandis que la conservation, la compensation et le règlement ont lieu sur la chaîne. J’ai dirigé l’équipe d’ingénierie qui l’a construite et j’en ai écrit moi-même une grande partie : le moteur d’appariement, le carnet d’ordres de chaînes d’options, la passerelle API et les couches de protocoles et de données de marché.

  Moteur d’appariement

  Un séquenceur par sous-jacent, priorité prix-temps et compensation des positions, persisté dans PostgreSQL avec l’état chaud en mémoire.

  Carnet d’ordres de chaînes d’options

  Hiérarchie sous-jacent → échéance → strike → contrat sans verrou, sur OrderBook-rs, PriceLevel et OptionStratLib.

  Moteur de risque

  Marge de portefeuille par scénarios en arithmétique décimale, contrôles pré-négociation synchrones via SBE, états de santé des comptes et simulations hypothétiques.

  Moteur de liquidation

  Liquidations par enchère hollandaise, allocation à des fournisseurs de liquidité de secours, fonds d’assurance et désendettement automatique, avec des résultats signés réglés sur la chaîne.

  Gestion des comptes

  Comptes, collatéral et soldes en collatéral croisé partagés par les services de négociation et de risque.

  Passerelle API

  Point d’entrée unique vers tous les services : ordres signés et authentification par jeton vérifiés en bordure, identité propagée en aval.

  Moteur RFQ de gré à gré

  Enchères de demande de cotation combinant les prix des teneurs de marché et la liquidité sur la chaîne pour les blocs et les structures complexes.

  Protocoles et données de marché

  Flux binaire SBE pour les teneurs de marché et la saisie d’ordres, REST pour le contrôle et les comptes, abonnements WebSocket et diffusion des données de marché avec instantanés et resynchronisation.

  Rust · SBE over TCP · REST · WebSocket · NATS JetStream · PostgreSQL · Redis · Solidity

• 2026

  Moteur de risque pré-négociation

  Contrôle chaque ordre avant son envoi : réservations de capital adossées à un journal d’écriture anticipée pour la reprise après incident, suivi de l’exposition, politiques rechargées sans redémarrage et coupe-circuit, en moins d’une milliseconde.

  Rust · write-ahead log · ClickHouse

• 2026

  Service d’exécution multi-plateformes

  Routeur d’ordres intelligent et système de gestion des ordres sur neuf plateformes centralisées (spot, perpétuels et options) : cycle de vie des ordres, dédoublonnage des exécutions, rapprochement et coupe-circuits, avec des transports interchangeables derrière un bus d’événements unique.

  Rust · gRPC · REST · NATS

• 2026

  Moteur de stratégies

  Un hôte en Rust qui exécute des stratégies de trading Python dans le même processus, avec une couche de risque locale qui ne peut que resserrer les limites globales et un routage des ordres vers plusieurs services d’exécution.

  Rust · Python · PyO3

• 2025–2026

  Pipeline de données de marché

  Gestionnaires de flux de carnets d’ordres pour une dizaine de plateformes, centralisées et on-chain, et ingestion des événements de pools d’échanges décentralisés, avec des changements de configuration appliqués sans redémarrage. Co-auteur ; j’ai mené plusieurs intégrations de plateformes.

  Rust · ClickHouse

• 2026

  API d’analyse de liquidité

  Les métriques d’une notation publique de liquidité : écart de prix entre plateformes centralisées et décentralisées, résilience du carnet d’ordres, capacité d’exécution et coût de transaction, servies avec cache et flux en direct.

  Rust · ClickHouse · Redis

• 2026

  Gestion d’ordres actions avec exécution algorithmique

  Découpage TWAP et VWAP à agressivité adaptative, stops côté courtier, event sourcing et un acteur de risque capable de rejeter chaque ordre enfant, plus un service de données de marché avec bascule entre fournisseurs. Seul auteur.

  Rust · NATS JetStream · gRPC

• 2025–2026

  Gestion d’ordres déclenchés par le prix

  Des ordres conditionnels à durée de vie limitée qui se déclenchent quand le meilleur prix acheteur ou vendeur franchit un niveau, génèrent des ordres take-profit et stop-loss liés et transmettent l’ordre parent à l’exécution.

  Rust · NATS · Redis

• 2025

  Carnet d’ordres pour marchés de prédiction

  Service d’appariement pour des marchés à issue OUI/NON : un carnet par marché, un cycle de vie du marché contrôlé et une reprise à partir d’instantanés, construit sur OrderBook-rs.

  Rust · PostgreSQL · OrderBook-rs

1. 2026 · Livre blanc sectoriel

   Structured Liquidity: An OTC Framework for Event-Driven Crypto Markets

   Joaquin Bejar Garcia. SSRN.

   DOI 10.2139/ssrn.5920562 · SSRN · ResearchGate

2. 2018 · Rapport technique

   INFORM scientific and technical improvements in 2017: Missing values imputation and IT developments

   Montserrat Marin Ferrer, Brian Doherty, Joaquin Bejar Garcia, Stefano Luoni, Luca Vernaccini. Publications Office of the European Union.

   DOI 10.2760/076136 · DOI · JRC repository