Quantitative Entwicklung
Vega: Volatilität nutzen, um Ihr Optionsportfolio zu optimieren
Erfahren Sie, wie Sie die Vega-Sensitivität nutzen, um Ihr Optionsportfolio zu optimieren und wirksame volatilitätsbasierte Handelsstrategien umzusetzen.
Joaquin Bejar · Ingenieursnotizbuch
Notizen zum Bau von Handelssystemen und der Mathematik dahinter.
Quantitative Entwicklung, Handelsinfrastruktur und Algorithmen, erklärt mit Code und Messungen. Auf Englisch geschrieben und ins Spanische, Französische, Deutsche und vereinfachte Chinesisch übersetzt.
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Live-Demo
Chainwalk
Sehen Sie einer Optionsposition beim Atmen zu.
Ein Simulator, der eine mehrbeinige Optionsposition Schritt für Schritt durch einen stochastischen Markt führt und dabei P&L und zwölf Griechen in Bewegung zeigt. Jeder Preis ist ein Geld- oder Briefkurs, Spread und Kommission werden also beim Einstieg berechnet, und jeder Lauf ist reproduzierbar und teilbar.
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Alle 67 RepositorysOrderbücher und Matching
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Market Making und DeFi
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